How To Backtest Trading Strategies In Excel

Lassen Sie mich anfangen, indem ich sage, dass ich so freundlich gewesen bin, mir beim Lernen zu helfen, wie man R für das Testen benutzt. Mit all dem im Sinn, dachte ich, ich d durchlaufen, was ich denke, die vier grundlegenden Schritte bei der Herstellung eines Backtest in Excel. Beachten Sie, dass die Kern-Excel-Datei wurde nicht von mir erstellt - es wurde von Jared erstellt bei CondorOptions (ein anderer muss lesen, wenn Sie ihm nicht folgen). Schritt 1: Holen Sie sich die Daten Der erste Schritt ist, um Ihre Marktdaten in Excel zu bekommen. Es gibt zwei grundlegende Ansätze für diese ll müssen wieder herunterladen, dass historische Daten und dann kopieren und fügen Sie entweder den gesamten Dataset oder eine Teilmenge, um Ihre Strategie zu aktualisieren. Der zweite Ansatz ist die Verwendung von Code zu gehen grab Daten automatisch aus Yahoo Finance. Viele Leute haben geschrieben VBA für das Tun nur dieses d empfehlen AnalyzerXL, wie es die meisten Flexibilität und Optionen bietet. Wie Sie diese Daten in Excel speichern ist bis zu Ihnen ll wollen, dass sie auf einem separaten Arbeitsblatt, um das Scrollen zu minimieren und machen es einfach zu aktualisieren. Schritt 2: Erstellen Sie Ihre Indikator Nun, dass wir jeder Teil der Berechnung teilnehmen. Eine schöne Sache über die Arbeit mit Excel ist, dass es Sie wirklich darüber nachdenken, wie ein Indikator aufgebaut ist. Es kann viel zu einfach, in diesen Tagen, zu werfen und Indikator, ohne zu verstehen, wie es tatsächlich funktioniert. Die abschließende Indikatorspalte DVI ist eine gewichtete Summe der DVI-Größen - und DVI-Streckspalten. Ich d auch beachten, dass AnalyzerXL auch eine große Anzahl von Indikatoren vordefiniert, um Backtesting einfacher machen, und es gibt andere Add-ons für Excel, die ähnliche Funktionalität bieten. Schritt 3: Konstruieren Sie Ihre Handelsregel Nachdem Sie ein Kennzeichen haben, müssen Sie Ihre Handelsregeln konstruieren. Schritt 4: Die Handelsregeln / Eigenkapitalkurve Hier gibt es viele verschiedene Ansätze, aber was Sie sehen können, ist in diesem Beispiel (die Berechnung ist in der re nicht lang oder kurz oder variable Position Sizing im Gegensatz zu nur all-in lang oder kurz In diesem Beispiel ist ein einfacher Weg, es zu tun. Werten Sie einen Anfangswert von 10.000 und dann inkrementieren oder dekrementieren, dass, ob oder ob wir nicht lange oder kurz am Ende des vorherigen Tages, und ob wir richtig waren oder nicht Funktion bilden wir dies mit den Worten: Wenn lange, dann mehrere der vorherigen Tag wieder mit Bargeld hier, aber Sie könnten problemlos rohe Prozentsätze anstelle eines Barwertes. Was sie davon ausgehen, gibt es keine Kosten / Provision für den Handel Hochfrequenz-Swing-Systeme wie diese, könnten die Provisionen haben einen großen Einfluss auf die Lebensfähigkeit einer bestimmten Strategie. Danke und wieder, AnalyzerXL bietet eine große Anzahl von Berichten Optionen als Teil des Pakets. Das ist ein grundlegender Überblick über Backtesting In Excel - hoffen, dass Sie alle finden es nützlich Zurück Testing Trader Excel Kaufen Heute (unten) und senden Sie uns Ihre Bestell-ID und Anspruch über 70,00 im Wert von Kostenlose Software-Back-Tests Excel wird nur als Teil des Trader Excel-Paket Besuchen Sie Developers Site For Mehr wie dieser Back-Test Excel, Teil des Trader Excel Package, ist ein Add-in für Back-Test-Trading-Strategien in Microsoft Excel. Es ermöglicht Ihnen, zu testen und zu bewerten end-of-day Handelsstrategien mit historischen Daten. Benutzer können VBA (Visual Basic für Applikationen) verwenden, um Strategien für Back Testing Excel zu erstellen. Allerdings ist VBA-Kenntnisse optional - zusätzlich zur Verwendung von VBA-konstruierten Handelsregeln können Sie Handelsregeln in einer Tabelle mit Standard-vorgefertigten Back-Test-Codes erstellen. Back-Testing Excel Details Back-Testing Excel unterstützt erweiterte Funktionen wie Pyramiding (Änderung der Positionsgröße während eines offenen Handels), Kurz - / Langpositionsbegrenzung, Provisionsberechnung, Equity Tracking, Out-of-Money-Controlling, Kauf / Verkaufspreiskonfiguration (Sie können bei Heute s oder Tomorrow s Open, Close, High oder Low Preise handeln). Diese Funktionalität ermöglicht es Ihnen, Back Testing Excel zu erstellen erstellt informative und sehr detaillierte Strategie Test Performance-Berichte. Jeder Bericht hat sieben Registerkarten: Zusammenfassender Bericht - die wichtigsten Back-Testergebnisse in einer kompakten Form Data Series Report - Trades, Equity und Gewinn / Verlust-Dynamik in Tabellen - und Chartformaten angezeigt Trades Report - Trades gruppiert nach Positionen Trades (chronologisch) Bericht - Trades in chronologischer Reihenfolge Signals Report - alle Signale, die durch eine Strategie und ihre Ergebnisse erzeugt werden (Auftrag bearbeitet oder nicht) Settings Report - alle Konfigurationseinstellungen Strategy Code Report - enthält den Rohstrategie-Code. AutoFiltering Die Trades, Trades (chronologisch) und Signals-Berichte verfügen über eine AutoFiltering-Option, die, wenn implementiert, mehr verfeinerte Berichte erzeugen kann. Das Filtern ist eine schnelle und einfache Möglichkeit, eine Teilmenge von Daten in einer Liste zu finden und zu bearbeiten. Eine gefilterte Liste zeigt nur die Zeilen an, die die Kriterien erfüllen, die Sie für eine Spalte angeben. Im Gegensatz zur Sortierung ordnet die Filterung keine Liste an. Stattdessen werden Zeilen, die nicht angezeigt werden sollen, vorübergehend ausgeblendet. Wenn Sie AutoFilter aktivieren, erscheinen Pfeile rechts neben den Spaltenbeschriftungen in der gefilterten Liste. AutoFilter kann beispielsweise verwendet werden, um nur kurze Trades, gewinnbringende Trades oder Trades, die nach einem bestimmten Datum ausgeführt werden, oder nur die Signale anzuzeigen, die zu Trades führten. Features Zusammenfassung: Einfache Strategieerstellung Strategie-Code kann mit Excel oder VBE (Visual Basic Environment) entwickelt werden 7-seitige informative und detaillierte Strategie Test Performance Report Equity Tracking (Anfangskapital und Provisionen) Separate Long - und Short-Position Einschränkungen Pyramiding Unterstützung Backtest eines Handels Strategie, Back-Testing Excel iteriert durch alle Zeilen der historischen Daten und führt Strategiecode für jede Datenzeile aus. Der Strategiecode besteht aus diesen Grundbausteinen: Erzeugt Sell Signal Day ist eine Tagesreferenz zu vorherigen Tagen in diesem Format: Heute - N. Zum Beispiel CL (Heute - 1) wird gestern s Schlusskurs CL (heute) oder CL zurückgeben Wird heute S Schlusskurs zurück. UpperCell ist eine obere Zelle (die Zelle mit einem Label) in der Spalte der Werte, die Sie in Ihrem Strategiecode verwenden möchten. Zum Beispiel ist RNG (Zelle NumberOfShares die Anzahl der Aktien zu kaufen oder zu verkaufen. SonderOrder ist der Befehl zum Kauf / Verkauf zu Sonderpreisen, anders als Standardwert. Zum Beispiel wird Kauf (100,) Befehl führt einen Kaufauftrag aus Back-testing Prinzipien Es gibt zwei Möglichkeiten, Strategien zu entwickeln: Trading-Regeln werden in einer Tabellenkalkulation programmiert, dies ist zeitaufwendiger, erfordert aber kein spezielles Wissen - nur Grundkenntnisse von Microsoft Excel Handelsregeln werden mit VBA (Visual Basic für Applikationen) programmiert und in einem speziellen Modul einer Arbeitsmappe gespeichert, was weniger Zeit in Anspruch nimmt, aber grundlegende Kenntnisse der VBA benötigt Wir können diese Regel auf zwei Arten realisieren: 1. Programmieren Sie die Handelsregel mit Hilfe einer Kalkulationstabelle. Wie Sie sehen können, befindet sich die Regel IF (B2) in jeder Zelle und produziert den Kauf / Verkauf von Signalen Back Testing Excel-Code, der für diese Strategie generiert wird, kann wieder verwendet werden, um Kauf / Verkaufssignale in anderen Tabellen zu erzeugen. 2. Programmieren Sie die Handelsregel mit VBA. Es gibt keine Regeln in der Kalkulationstabelle, nur historische Daten. Trading-Regeln werden mit VBA geschrieben und gespeichert in einem speziellen Modul Back-Testing Excel wird nur als Teil des Trader Excel-Paket Besuchen Sie Entwickler-Website für mehr wie diese Multi-Asset Backtest. Rotations-Trading-Strategien Ich möchte die Umsetzung von Rotations-Trading-Strategien mit Hilfe der Backtesting-Bibliothek in der Systematic Investor Toolbox diskutieren. Die Rotation Trading-Strategie schaltet Investitionsallokationen während der gesamten Zeit, Wetten auf wenige Top-Ranking-Assets. Zum Beispiel kann das Ranking auf relative Stärke oder Impuls basieren. Ein paar Beispiele für die Rotations-Handelsstrategien (bzw. Taktische Asset-Allokation) sind: Ich möchte den Rotationshandel anhand der im ETF-Bildschirm eingeführten Strategie in der ETF-Sektorstrategie veranschaulichen. Jeden Monat investiert diese Strategie in die Top-2 der 21 ETFs, sortiert nach 6 Monatsrenditen. Um den Umsatz zu reduzieren, werden die ETF-Positionen in den darauffolgenden Monaten so lange gehalten, wie diese ETFs in der Top 6 Rangliste liegen. Bevor wir diese Strategie umsetzen können, müssen wir zwei Hilfsprogramme erstellen. Zuerst lassen Sie s eine Funktion erstellen, die die obersten N Positionen für jede Periode auswählt: Als nächstes lassen Sie s eine Funktion erstellen, die die obersten N Positionen für jede Periode auswählt und sie behält, bis sie unter KeepN Rang fallen: Jetzt sind wir bereit Implementieren diese Strategie mithilfe der Backtesting-Bibliothek in der Systematic Investor Toolbox: Es gibt viele Möglichkeiten, diese Strategie zu verbessern. Hier ist eine Beispielliste von zusätzlichen Möglichkeiten zu betrachten: Betrachten Sie eine Vielzahl von Ranking-Methoden. D. h. 1/2/3/6/12 Monatsrenditen und deren Kombinationen, risikoadjustiertes Ranking. Zur Steuerung von Drawdowns und zur Steigerung der Performance ist der Zeitmechanismus zu betrachten, wie er in einem quantitativen Ansatz zur taktischen Assetallokation von M. Faber (2006) dargestellt wird. Betrachten Sie ein anderes Asset-Universum. Include ETFs, die weniger mit den anderen Vermögenswerten, wie Rohstoffe, Fixed Income und International Equity Markets korreliert sind. Zum Beispiel, schauen Sie sich die Single Country International Strategy Post. Die einzige Grenze ist Ihre Phantasie. Ich würde auch empfehlen, Sensitivitätsanalyse während der Strategieentwicklung durchzuführen, um sicherzustellen, dass Sie nicht die Daten überladen. Um den vollständigen Quellcode für dieses Beispiel anzuzeigen, schauen Sie sich bitte die bt. rotational. trading. test () - Funktion in bt. test. r bei github an. Verpassen Sie kein Update Abonnieren Sie R-bloggers um E-mails mit den letzten R Beiträgen zu erhalten. (Diese Meldung wird nicht mehr angezeigt.)